少しご無沙汰しております。 今回は前回までとは違い、債券数学的なトピックでお送りします。 固定利付債についてデュレーションという指標を考えることができます。日本語で言うと平均残存期間。 例えば天下の野菜証券の証券用語解説集を参照すると、4文目…

前回に続き、オプション系の記事です。 ちなみに前回はこちら 今回はオプションプライシングにおいて避けては通れない伊藤の補題を"お気持ち"だけ解説します。 中の人は数弱だし、いかにも工学系の解説なんで数学的にアレな部分があっても叩かないでください…

オプションプライシングを理解するにあたって避けては通れない概念にリスク中立化があります。 先日この辺で詰まったのち、試行錯誤して理解を得たので、備忘録も兼ねて記載します。 ではいきましょう。3つのステップに分けて説明いたします。(用語・具体例…

自分の大学は春休みが2ヶ月間あるんです。 最初のうちは2ヶ月もある！！何でもできるぞ！！とか思うんですけど、気づいたら残り1週間ぐらいになっててそそくさと新学期の準備を始めるのが長期休みあるあるですね。 長期休暇3大あるあるって、 手帳やら文房具…

世の中にはアクチュアリーなる資格がありまして。 何の資格かというと、これを持ってると損保・生保・年金を統計的にモデリングして、支払額とかを決定するような制度設計の仕事に携われるってものなんです。 いわゆる高度プロフェッショナル職ですね。 専門…