突然ですが、皆さんは相関係数について完全に理解されていますでしょうか。例えば金融データにおいて、資産Aの系列と資産Bの系列があったとして、どのように相関を計るのが良いのでしょうか。今回は2006年〜2015年の日経平均指数とドル円レートを例にとって…

AR(AutoRegressive)モデルをご存知でしょうか。 アクチュアリー試験のモデリング分野でも登場する、時系列解析では代表的なモデルです。 AutoRegressiveを和訳すると「回帰」ですが、その名の通り、「予測したいデータを過去のデータ（と確率的な撹乱項）に…

世の中にはアクチュアリーなる資格がありまして。 何の資格かというと、これを持ってると損保・生保・年金を統計的にモデリングして、支払額とかを決定するような制度設計の仕事に携われるってものなんです。 いわゆる高度プロフェッショナル職ですね。 専門…